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什么是期货的强制减仓制度 期货的强制减仓制度的意思

2023-12-04  来源:天气网  【字体:  

  什么是期货的强制减仓制度?期货市场作为金融市场的重要组成部分,为投资者提供了投机和风险管理的工具,然而,由于市场的波动性和投机行为的存在,期货交易可能会面临风险。下面就一起去看看期货的强制减仓制度的意思吧!

什么是期货的强制减仓制度 期货的强制减仓制度的意思

  什么是期货的强制减仓制度

  强制减仓制度是指当期货交易连续出现两个涨停板或跌停板时,交易所将当日以涨跌停板价申报的部分未成交平仓报单。以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利,投资者按持仓比例自动撮合成交。强制减仓于连续第二个涨跌停板交易日收市后执行,强制减仓结果为当日会员的交易结果。强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

  《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(征求意见稿)显示。强制减仓的数量是在出现第二个涨跌停板的交易日(以下简称“D2交易日”)收市后,已在交易所系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且投资者合约的单位净持仓亏损大于或等于D2交易口结算价的10%的所有持仓。

  投资者合约单位净持仓盈亏的计算办法是。投资者该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。该合约持仓盈亏的总和是指该合约所有持仓中。出现第一个涨跌停板的交易日(以下简称“D1交易日”)前成交的按前一交易日结算价。D1交易日和D2交易日成交的,按实际成交价与D2交易日结算价的差额合并计一算的盈亏总和。

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  期货强制减仓制度有哪些规定

  (1)同一客户(包括从事自营业务的交易会员,下同)在同一合约上双向持仓的,其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

  (2)申报平仓数量的确定

  申报平仓数量是指在D2交易日收市后,已经在交易所系统中以涨跌停板价格申报未成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于D2交易日结算价10%的所有持仓。

  客户不愿按照上述方法平仓的,可以在收市前撤单。

  (3)客户合约单位净持仓盈亏的确定

  客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中,D0交易日(含)前成交的按照D0交易日结算价、D1交易日和D2交易日成交的按照实际成交价与D2交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。

  (4)单位净持仓盈利客户平仓范围的确定

  根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓均列入平仓范围。

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